臺灣國際科展

天菜組合

科展類別
臺灣國際科展作品
屆次
2021年
科別
行為與社會科學
學校名稱
臺北市立永春高級中學
指導老師
高晟鈞
作者
李定叡
關鍵字
ETF、定期定額、投資組合

摘要或動機

本研究旨在探討自創ETF投資組合之策略。藉由比對現今台股前六大原型ETF之持股明細分析,找出這六檔ETF的持股交集狀況,發現交集六者的有3支股票,而交集五者的則為18支。能夠在這六檔ETF中出現,該公司之股票勢必有一定的潛力,而交集數愈高者,表示該股票愈具公信力。因此,本研究分別將交集五、六者的股票,分別以定期定額每月兩萬元計算近3年來的投資報酬率,比較投資ETF與投資此21支個股的投報率。 本研究將市值作為權重分配依據,收錄在前六大ETF中,交集六者與交集五者的21支股票,並計算近3年來在每個月第一個交易日的收價,以定期定額每月兩萬元的方式投資,最終將所有累積的持股,以2020年9月18日的收盤價計算總市值,並加入所有持股的配息金額,計算自創ETF的投資報酬率,期望能打敗前六大ETF,建構理想的ETF天菜組合。


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